«Базель IV» - единая методика расчета потенциальных убытков
Базельский комитет потребует, чтобы банки пользовались единой методикой при расчете потенциальных убытков — от кредитных, рыночных и операционных рисков, — сообщает WSJ.
Банки не смогут использовать собственные методики при оценке рисков на другие банки, крупные корпорации и по инвестициям в акции, — говорится в проекте новых правил.
При оценке операционных рисков Базельский комитет будет ориентироваться на нарушения, допущенные банком за последние 10 лет. Чем больше нарушений за 10 лет, тем больше будет и мультипликатор, определяющий, сколько капитала нужно банку. Операционные риски распространяются на множество возможных нарушений — от штрафов и судебных разбирательств до сбоев IT-систем и убытков, которые банки несут из-за несанкционированных позиций, открытых их собственными трейдерами. Учитываться будут даже те операции и продукты, которые банк свернул несколько лет назад.
У Deutsche Bank, заплатившего в последние годы большие штрафы, увеличатся активы, взвешенные с учетом риска. UBS уже держит больше капитала по операционным рискам, чем другие банки, но ему еще предстоит уладить претензии властей США, вызванные нарушениями при продаже ипотечных облигаций. Но когда банк расплатится по мировому соглашению, оно будет учитываться при расчете его операционных рисков еще 10 лет. Клиенты Lloyds Banking Group до 2018 г. могут требовать выплат за навязанную им страховку. Банк прекратил эту практику в 2010 г. и уже заплатил за нее более 16 млрд фунтов ($22,8 млрд), но за нарушения ему придется расплачиваться в течение почти 20 лет после прекращения продажи этого продукта.
Банкиры утверждают, что от новых правил будет больше вреда, поскольку они заставляют их держать больше капитала. «Мы особенно обеспокоены тем, какой совокупный эффект эти правила окажут на требования к достаточности капитала и способности банков поддерживать экономику», — отмечает представитель Института международных финансов (IIF) Андре Портийа. IIF объединяет около 500 финансовых компаний, включая JPMorgan Chase, Deutsche Bank и BlackRock.
Банкиры называют эти предложения «Базель IV». «Я не большой поклонник «Базель IV», новые правила <…> мешают нам делать нашу работу», — отмечает гендиректор Deutsche Bank Джон Крайан. Если комитет не откажется от этих новшеств, банки «окажутся в затруднительном положении», говорил в мае финансовый директор группы HSBC Йен Маккей (цитаты по Bloomberg).
Но в 2011 г. гендиректор JPMorgan Джейми Даймон сказал, что недоволен тем, что банки используют разные методики для оценки рисков. Он сравнивал методику JPMorgan с методиками других банков и отмечал, что конкуренты «не могут быть точны в оценке из-за более агрессивных методик».
По материалам: Ведомости
